Rebalancing, concentration limit dan korelasi

Rebalancing

01Definisi

mengembalikan berat portfolio kepada sasaran; concentration limit menghadkan satu exposure; korelasi menilai pergerakan bersama.

02Kenapa Penting

Pemenang boleh membesar hingga profil risiko berubah tanpa keputusan sedar.

◆Rajah Konsep

Rebalancing paksa korang jual mahal, beli murah — berdisiplin.

03Konsep Teras

Tap untuk tanda faham — semua ditanda = +5 XP

0/4 ditanda

04Contoh Ringkas

Kertas Kira-Kira

Saham menjadi 18% daripada had 10%; trim mengurangkan single-name risk walaupun baik.

05Kesilapan Lazim

❌ Jangan buat niTidak pernah trim pemenang.

❌ Jangan buat niRebalance terlalu kerap.

❌ Jangan buat niMenganggap korelasi sejarah stabil.

06Kuiz Mini

3 soalan • jawab untuk lengkap

1 / 3

Kefahaman

Apakah tujuan utama rebalancing dalam portfolio?

Rujukan rasmi modul

Nota / Tanda soalan?